Sztochasztikus folyamat

A sztochasztikus folyamat, vagy más néven véletlenszerű folyamat, az a folyamat, melyet – részben vagy teljesen – valószínűségi változók jellemeznek. Ennek az ellentéte a determinisztikus folyamat, ahol a folyamatot leíró változók nem véletlenszerűen változnak.^[1]

A sztochasztikus folyamat időben végbemenő folyamat. A folyamat végbemehet diszkrét időben, ahol a valószínűségi változók egy idősornak felelnek meg, vagy folytonos idejű folyamatról beszélünk, amikor egy adott időtartományban folytonosan változhatnak a folyamatot részben, vagy teljesen jellemző valószínűségi változók. Egyetlen követelmény, hogy a valószínűségi változók hasonló típusúak legyenek.^[2]

Ismertebb sztochasztikus folyamatok:

Véletlenszerű mozgás (bolyongás)
Pillangóhatás (elmélet)
Brown-mozgás
Markov-lánc
Poisson-folyamat
Gauss-folyamat
Közlekedési modellek
Genetikai modellek
Anyagkifáradási modellek
Tőzsdei folyamatok
Árfolyam változások
Vérnyomás
Szélhullám
Időjárás

Sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos törvények, tételek

Jegyzetek

↑ "Archivált másolat" (PDF). 2010. július 5. dátummal az eredeti (PDF) címről archiválva. Hozzáférés: 2013. január 23.
↑ http://www.math.u-szeged.hu/~szucsg/oktatas/sztoch_foly_slides.pdf^{[halott link]}

Irodalom

Karlin, Samuel & Taylor, Howard M: An Introduction to Stochastic Modeling, történetéből. (hely nélkül): Academic Press. 1998. ISBN 0-12-684887-4

Kapcsolódó szócikkek

További információk

[1] "Archivált másolat" (PDF). 2010. július 5. dátummal az eredeti (PDF) címről archiválva. Hozzáférés: 2013. január 23.

[2] ttp://www.math.u-szeged.hu/~szucsg/oktatas/sztoch_foly_slides.pdf^{[halott link]}

[1]

[2]