TU Darmstadt und Commerzbank entwickeln Simulationen für den Devisenhandel

Die Commerzbank und die TU Darmstadt entwickeln agentenbasierte Simulationsmodelle für den Devisenhandel. Statt den Markt als Ganzes zu modellieren, bilden die Forschenden dabei einzelne Marktteilnehmer als autonome Agenten mit unterschiedlichen Handelsstrategien nach. Aus deren Zusammenspiel sollen realitätsnahe Preisbewegungen und Marktdynamiken entstehen. Das Forschungsprojekt verbindet…